歡迎光臨 我們一直在努力

「期貨程序化交易用什么軟件哪個好」期貨程序

作者:admin日期:閱讀:141

分類:股票配資/網賺資訊/

期貨程序化交易用什么軟件哪個好:期貨程序化交易軟件哪個比較好?

針對一些對期貨程序化不太了解并且想了解的朋友,這里給大家做了如下總結,希望能協助更多的朋友,客觀合理的知道和挑選程序化,為自個的財富創造更大的升值空間.一.程序化的釋義是什么程序化通常分為兩類模型,一類是趨勢模型,一類是震蕩模型,如果你要把兩者結合起來就要看自個的本事了,我的主張是程序化需求不停的去完善,但千萬不能尋求十全十美,以下所說模型都是趨勢模型;程序化是工具,協助你積累財富的工具,卻不是一種暴利的賺錢方法,程序化模型它也有好壞之分,程序化賺錢的條件是要有一個好的策略,即程序。程序賺錢的關鍵是堅持的執行,程序化賺錢的精華即是在決定最終運用模型之后,徹底的拋棄你對金融市場的全部了解和交易技術.就像武俠小說里說的,想練成最上層的功夫,就應當先廢掉一切.二.程序化模型的挑選與區分假如有人告訴你他的程序化能在不長的時間內,讓你的資金翻幾番,那你要為他的言語或他的程序打個折扣,可是假如對方又能拿出不錯的圖形或十分漂亮的收盤成果放在你的面前,你又該怎么去相信?以下內容就可以幫助你怎么區分好壞程序化模型.1.測試時間:一個好的程序化策略必要經得起時間周期的檢驗,假如一個程序化,成果很好,周期卻只有一兩個月,不可信;2.資金量:許多人貼出來的漂亮跑單成果,使用的資金常常是80%或許其它百分比,但這些都是不合理的挑選,由于金融市場資金管理很重要,在行情好的時候,資金運用越高,收益越大,行情不好時,資金運用越高虧本越大,但咱們無法去判斷接下來的行情會怎樣,所以,時間測試的成果運用百分比的開倉方法是不合理,這也即是為何,有時分會呈現資金運用率為80%是,測試成果卻是虧本的,并且運用率為40%時又是獲利的.總而言之,資金運用時應當挑選固定的手數進行測試,不管他的行情怎么,永不加倉或減倉,來測驗一個模型更為合理;3、測試方法:開盤價和收盤價測試均有其不合理性,趨勢模型通常以趨勢反轉點為開倉信號,故較為精確的是:出現指令價位。測試結果的剖析:a.指令總數:也即是信號數,過高,說明震蕩行情過濾不好,過低,說明危險大;怎么判別信號數合理呢?那就只有不相同的模型在相同的周期下的一個對比了.還有一個最簡單的方法即是將指令總數/有用交易天數以日內短線為例,通常一個有用交易日的平均信號數在2-5之間(此數據僅供參考);b.贏利率:總贏利不必看,只看扣出最大贏利的成果,必需為正,并且測試周期越長贏利率應當越大,許多模型,測近期不錯,測遠期就不可,所以測試時應當盡量的去測能測到的最長周期.(當然由于行情關系也也許呈現,長時刻比短期贏利率低,但整體而言,周期越長贏利率越高,才是好的模型的測驗成果)c.正確率:其它條件都徹底相同的情況下,正確率越高自然越好,但也不必為了看到一個高正確率的模型而心動,也不必由于你自個模型的正確率低而擔心,通常的正確率能在45%上下,就不錯了,由于程序化的本來含義即是賺大虧小,在震蕩的時候正確率天然會低;d.最大虧本率:假如你是挑選的固定手數,比方10手進行測試,你的最大虧本率最大應當不能超過10%,當然,假如你挑選的測試手數多,最大虧本率也許有所提高.假如你挑選的80%的資金運用率,也許虧本會更大,當然也會有虧本的不大的測試結果,這通常和你的測試周期中的行情的必定關系,所以不值得過于依靠;e.空倉時間:以日短線為例,空倉時時不宜太高,太高的話,必然會錯失大行情,當然,這一項不是最主要的,如果你空倉時時長,贏利也高,錯失就錯失吧,錯失不是差錯,沒賺到也不存在虧本的危險;小結:測試結果剖析不能只看某一個數據,因為聯系起來一同剖析:指令總數不能多也不能少,周期越長贏利率應當越高,正確率45%以上就能夠承受,最大虧本不能過大,空倉時間能夠自行掌握;假如一個模型做到了以上幾點是不是就算一個好的模型了呢,基本上能夠算了,但最主要的還需要結合信號圖形(此點需求必定的程序化經歷,并不一定看上去好的模型就是好,當然看上去好是條件,假如看上去都覺得一般了,那必定是不行)來剖析,此外,還要看到模型里是不是有將來函數,假如是日內短線,信號就一定不能不見,天天的跳空缺口需求技術性的回補等等其它疑問都是剖析一個模型好壞的理由,可是,一個好的模型是不怕任何測試與剖析的(匯新云軟件系統開發協同平臺)

期貨程序化交易用什么軟件哪個好:期貨程序化交易軟件哪個好

不同的期貨品種波動規律是不一樣的,專心研究把握走勢規律,做好幾個品種就夠了!想做好期貨:要學會等待機會,不能頻繁操作,手勤的人肯定虧錢! 不需要看太多復雜的指標,大繁至簡,順勢而為;只需看日線定趨勢,利用分時線區間突破,再結合一分鐘K線里的布林帶進行短線操作,等待機會再出手,止損點要嚴格設置在支撐和阻力位,止盈可以先不設:這樣就可以鎖定風險,讓利潤奔跑!止損點一定一定要設好:他可以克服人性的弱點,你舍不得止損,讓系統來幫你!我們是個團隊,指導操作,利潤分成! 做久了才知道,期貨大起大落,我們不求大賺,只求每天穩定賺錢!

要知道:在想到利潤之前首先要想到的是風險!期貨里爆賺爆虧的人太多,比爆賺爆虧更重要的是長久而穩定的盈利

順便提醒一下:我知道有一家公司他們的手續費是所有期貨公司里面最最低的:比如甲醇是1.423, 豆粕1.528,玉米1.223,白銀2.9,螺紋鋼2.02,線材1.59,瀝青2.02等等,所有品種都是最低的,交易所的基礎上加2分

期貨程序化交易用什么軟件哪個好:國內有沒有免費的期貨程序化交易軟件?求前輩推薦!!

想下也是清楚,免費的軟件能有多好用 現在程序化交易一般就是文華和開拓者的比較多 金字塔也還可以 你可以綜合考慮,日內交易多,那就按年 不然就是按手加收 如果交易量大,那可以考慮給報銷這部分的費用 具體可以咨詢

期貨程序化交易用什么軟件哪個好:用什么軟件做期貨投資程序化交易啊?

上海邑泊開發了一套程序化交易軟件,幫助用戶把技術分析的盯盤策略定制并自動化運行,這樣客戶可以節約更多精力從事具有創造性的投資研究,計算機自動化的交易,也可以客服用戶主動交易的心理弱點,按照用戶的交易習慣和交易心理定制的程序化交易可以幫助用戶獲得更大的成功。

期貨程序化交易用什么軟件哪個好:國內哪個期貨程序化交易軟件最好?

看你要專業點的還是要界面友好點的。如果要專業點的建議用MC,界面友好點兒語言也簡單點兒的建議用文華財經。當然這些軟件都是收費的。如果想自由開發策略建議還是用MATLAB,掛服務器上也很好用。

期貨程序化交易用什么軟件哪個好:期貨程序化交易好用嗎

程序化交易系統是指設計人員將交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算后,并將交易策略系統化。 看好程序化交易。 程序化交易有望得到大力發展的幾個原因: 1.股指期貨和ETF的套利交易需要更多的算法支持,因為類似的交易策略都涉及到一籃子股票的交易執行,有效的算法可以很大程度上降低執行風險。 2.國內券商對執行算法的服務很少。目前國內的股票市場,機構投資者都是通過券商提供的市場直連通道(Direct Market Access)直接下單交易,而券商并沒有提供規模化的算法附加服務,未來還有廣闊的發展空間。 3.其他潛在市場。其他市場比如商品期貨、權證等同樣實行 T+0交割制度,也是程序化交易的潛在市場。事實上,目前已經有不少從事短線交易(趨勢跟蹤、反轉)的投資者開發出各種程序化交易平臺和策略,只是專業化和規模化有待提高。商品期貨程序化交易與股指期貨程序化交易同樣作為現在程序化交易發展的重點。 4.人才優勢。程序化交易通常需要有扎實數理基礎和過硬編程能力的人才,而國內這方面有很好的人才儲備,越來越多的國外量化基金來華開辦分公司并在當地雇傭人才從事算法策略研究和開發也證明了這點。

期貨程序化交易用什么軟件哪個好:期貨程序化交易哪個軟件好用?收費如何?

交易開拓者、文華贏智都可以,前者按筆收費,多收交易所25%,后者按年收費,具體要跟軟件商談,你有興趣可以去這下載看看http://www.htgwf.com/

期貨程序化交易用什么軟件哪個好:期貨程序化交易軟件

這個你要自己去做這個的啊,這都不難去處理的啊,但是你要把這個系統和你要披背的啊

期貨程序化交易用什么軟件哪個好:期貨程序化交易軟件有沒有?

如果要想選擇管理軟件,上海邑泊的就可以,開發的程序化交易軟件比較好,能夠節約更多精力。

期貨程序化交易用什么軟件哪個好:小白期貨CTP程序化交易開發入門(一)--CTP開發基礎

接觸CTP也才半年多,一邊學習一邊摸索,看到各大CTP的QQ群里,也都是在問一些很菜的問題,就簡單總結和介紹下,今天主要是基礎知識,即CTP程序的基礎和開源的Demo版本:

CTP交易接口是由::::::上海期貨信息技術有限公司::::::開發的,提供C++的接口,網上也有很多C++的Demo版本,可以直接使用。

1:上期所的接口為兩個.dll、兩個.lib和四個.h文件,初學者可以不要Care太多,直接使用就好了。下載地址:::::::上海期貨信息技術有限公司::::::

2:CTP開發中使用的模擬賬號密碼,要到SIMNOW上注冊。BrokerID為9999,賬號即investorId,密碼為SIMNOW的登陸密碼。

3:SIMNOW提供兩類數據,一為交易時段的地址,如09:00-15:00和21:00-02:30(大概,夜盤真心沒怎么關心),使用第一套地址,這些數據是真實的行情數據,只是時間上比真實的行情會有延遲30秒左右(SIMNOW從交易所接收后轉發出來的)。二為非交易時段,這時的數據是歷史行情的播放,比如昨天的數據之類的,可以用來做程序調試。具體介紹:產品與服務 - SimNow


注意其中有行情前置,也就是MarketFront,意思是這個是用來做行情接收的地址。

交易前置,也就是TradeFont,意思是這個是用來做交易的地址。

行情接收和交易的地址是分開的,不能弄混,否則會登陸失敗。此外,若在期貨公司有開戶,可以將期貨公司的BrokerID、MarketFront、TradeFront、個人的期貨賬號和密碼填入,就可以達到程序化交易的目的了,當然,前提是寫好程序,做好風險管控。

4:行情Demo版,可以到:上期所CTP-Api之C++行情Demo版(可保存數據到本地)下載,用VS2015打開后,點擊testMdApi.cpp,將INVESTOR_ID和PASSWORK改成第2點中說的,點運行,就可以接收到數據了。


運行后的情況:

在MdSpi.cpp中,可以將接收到的數據保存到本地(請原諒我的C++很菜,主要是用C#編程,為了這個教程特意找度娘學了下C++的保存,不然很多人看了Demo還是沒頭緒)。

5:交易Demo下載地址為:上期所CTP-Api之C++交易Demo版,方法和行情類似,主要是修改下BrokerID、MarketFront、TradeFront、個人的期貨賬號和密碼就可以了。模擬賬號要注意,當天申請,要第二天才能登陸,模擬賬號一般有100萬的模擬資金,可以用來調試程序。

6:Demo版本使用CTP接口是比較早的版本,有興趣可以自己更新成2016版的接口,初學者可以不用改,影響不大。

7:CTP接口若做高頻交易,基本是使用C++編程,速度上會更快;不擅長C++的,現在網上也有C#、Python和Java等版本的接口,可以下載參考學下。


8:因本人對C++了解不多,主要是C#編程,CTP也有不少開源的C#版本,主推海風版和XAPI版,個人學習主要還是海風版的比較好用,海風版的下載地址:hubert28 (海風) · GitHub;XAPI版的地址:QuantBox · GitHub。其中海風大神最近也在推開源的Python版,有直播開發過程,有興趣的可以去加QQ群了解下。

9:接收到的數據,也叫Tick數據,具體解釋可以參考:a,==>Tick 數據在技術上究竟是什么東西? - 量化交易

b,==>金融數據解析之一 Tick 數據在技術上究竟是什么東西?;


c,==>國內 CTP 平臺目前是否有辦法獲得頻率高于 2 tick 每秒的高頻期貨數據? - 編程;

10:期貨的Tick數據,目前都只能接收到一檔行情,也就是買1和賣1,多檔行情都是要收費的。

期貨程序化交易用什么軟件哪個好:期貨交易軟件,哪個好用些?

你好,作為一名在一家國有期貨公司工作十余年的從業人員,關于期貨交易軟件這個問題我有一些心得可以和大家分享。

大家看完以后也可以根據自己的需要去選擇一款適合自己的交易軟件。


首先,好的標準是什么,這個定義范圍太廣了。就像賣西瓜的說“西瓜不甜不要錢”,那甜的標準是什么,每個人心中的標準想必都不一樣吧。

所以我想“好”的定義大概應該是這樣的:

首先是它的質量,應該從穩定性、功能、操作界面等方面來講是過的去的,有一個基本保證。

其次是適不適合你,適合你的就是最好的。

那么從這兩個定義上來講,我給大家簡單介紹一下。


這幾年我們國家期貨交易軟件的發展也是比較迅猛的,每個軟件公司都在推自己的客戶端,在市面上看到的大多數期貨交易軟件,還是各有特點,總體不錯的,因此我想和大家聊一聊如何選擇一款適合自己的軟件。

首先說明的是,軟件在使用上有一個先入為主的概念,就是你剛開始接觸到哪個軟件,你用熟習慣以后,你就會覺得比較好。這是在我們實際過程中經常會遇到的:我們給客戶推薦一款我們看來更好用的軟件,但是客戶就覺得他原來那個好用,所以也不愿意換,換了甚至還不習慣。習慣性可以說是軟件入手一個最關鍵的因素


接下來就按時間序列說起,再給大家分類介紹目前國內外市面上的行情軟件,大家自己去權衡去選擇。

實際上最早在國內用的期貨交易軟件主要有三種:一種是金仕達,一種是恒生,一種是頂點。那么這三種軟件呢實際上都差不多,各家用的普及率都非常高。頂點用的比較少,因為它主要是給證券提供柜臺系統。用它做期貨交易客戶端的公司目前只有兩家,東海和新紀元。頂點的穩定性還是非常好的。這是三個國內市場上用的比較早的軟件。

后來隨著行業的發展,每個交易所慢慢地都在推軟件。比如說易盛,易盛是鄭州交易所下屬的子公司開拓的。這個軟件對整個行業炒手的培養有著非常大的促進作用,因為它的鍵盤下單功能是當時最先進、最好用的。所以現在很多的炒手早期都是通過易盛軟件練習和下單的,包括現在也有很多炒單的朋友用易盛。現在隨著業務的發展,各個交易所也都有自己的交易系統了,比如說大連交易所的交易客戶端叫飛創,飛創實際上是大商所和福建頂點(前面提到的三家最早的公司之一)軟件公司合作搞的,所以飛創的框架是在頂點的基礎上建立起來的。它的功能和界面既有頂點原有界面,也參考了易盛的快速下單的功能。所以現在大連的炒手主要還是用飛創。包括像上海交易所的CTP中金的飛馬實際上都是一樣的,每個交易所都會推自己的軟件,所以用途也就很顯然了,如果你在大連的場內做大連的品種,用其他軟件速度肯定是趕不上飛創的,這個大家都懂的。


那么現在市面上還有一些交易軟件,比如說文華、博易大師閃電手、快期等也都還不錯。

文華有一個非常大的特點是它在軟件行情的界面上嵌入了所有跟它合作期貨公司的名字,客戶在里面找非常方便。

另一個我認為有特點的是:它里面有一些半自動化交易的條件單,比如說劃線成交,(劃一個支撐位或阻力位,在這個位置上開倉或者止損)這是很多投資者朋友喜歡用到的。

博易大師閃電手下單的界面比較像股票的下單界面,所以有很多從股票上轉過來的朋友比較喜歡用博易大師的閃電手。

快期,有V2、V3兩個版本,V2 版本特別像易盛老的版本,特點是有一個界面設置的快速向導,幫助大家快速設置自己想要的界面和功能。V2還有一個“報告”功能,能生成一段時間的交易報告,方便投資者隨時檢查自己的交易情況。V3有交易品種行情系統,可以看到交易品種的行情。他的界面可以更個性化的設置。因為它接的是CTP的平臺,所以速度上也還可以,但是相對來說穩定性差一些。V3可以交易期權,V2不可以。

現在根據期權品種的不斷增多,專業的期權軟件也運用而生。提前說明的是,前面幾乎所有的軟件都可以交易期權,但是僅僅停留在能下單的階段。期權是一個相對較新的工具,這個工具的特點決定了不是簡單下單就能完成對交易的風控和下復雜的組合單,所以一套適合投資者自身要求的期權交易軟件也很有必要。目前在國內主要有:

商品期權:期衍通、詠春、QWIN等

股票期權:期權寶、匯點、QWIN等


那么再來說說程序化,程序化大概分兩種類型,一種是普通投資者使用的,一種是機構投資者用的。現在市面上比較常見的比如MC(MultiCharts ),TB(交易開拓者平臺),金字塔等。

MC是一款美國的交易軟件,臺灣公司獲得了它在內地獨家的銷售權,MC整體不錯,穩定性比較強,編程的語言也比較簡單。

TB是國內的一家公司,用得比較多,門檻也比較低,語言也比較簡單。

這兩款軟件在使用時要注意歷史數據的合成方法與你經常使用的行情軟件是否一致。例如你在文華上看到一個非常好的機會,可能放在TB或者MC的回測上不是一個很好的效果,大家要注意一下。

現在還有很多公司在不斷引進一些新的高階的程序化軟件,比如說TS(Trade Station),目前東海和國信都引進了,我也簡單了解了一下,它的整個功能比MC和TB都要更強大一些,并且它在策略的組合和整個資金管理上有了更進一步的優勢。

一些比較專業的投資者是利用托管機房進行程序化交易的,這一塊兒是一個單獨的領域,涉及的內容比較多,如果感興趣的朋友比較多,回復比較多的話,我也可以專門寫一篇文章講這個問題。


還有就是手機版交易軟件。可能大家都比較習慣用文華的手機版,今年的情況是自從文華說要收費以后,引起了很多投資者和期貨公司的反感,所以現在很多期貨公司都分別開發它們自己的APP,所以怎么選擇還是要投資者自己去權衡了。手機版的確給我們提供了很方便的交易方式,各家期貨公司都有,功能也大同小異,這里就不再贅述了 。


再談一下境外交易軟件的情況,投資者在內地做境外期貨可能會用到哪些軟件。基本來說目前就這幾種:

一、 香港本地軟件:

SP(SP Trader)系統,這是一款老款的軟件了,它的穩定性比較好,速度也比較快,但是它界面風格和下單的習慣和內地可以說是完全不一樣了,所以很多客戶不習慣它的操作方式,都不太愛用它,并且SP這么多年在香港一家獨大,在新理念的更新上包括一些收費的模式上還是比較古板的,我個人覺得有待進步的地方還比較多。

二、 是用易盛柜臺引出的第三方軟件。

1、鑫管家字賬戶系統。對接易盛柜臺,很多投資公司平臺喜歡用。界面簡單,引入市場比較早。

2、逸富子賬戶系統。聽說是從鑫管家出來的,界面和鑫管家類似,界面簡單,功能也還可以。

3、白標子賬戶系統。這類軟件本身不做品牌宣傳,可根據客戶的需要冠名,目前國內有幾家做的也非常好,速度很快,穩定性也不錯。

三、 其他國內外軟件。其他國內還有一些小軟件公司也在開發類似的系統,太多不贅述。國外也很豐富,現在也在慢慢的進入國內,力圖分一杯羹,不過像我之前所說的用戶習慣很重要,想要在內地開花結果,不拿出點真本事也不容易。


以上就是簡單的回答,有任何疑問請留言,看到就會回復。內容原創不易,轉載請務必私信聯系。大家覺得有幫助或者喜歡的話可以關注或者給我們點贊!對交易有興趣的朋友歡迎關注我的公眾號:東海投資集結地,獲取更多科學投資交易課程與資訊,祝投資順利。

期貨程序化交易用什么軟件哪個好:炒期貨的人最后都變成什么樣了?

炒期貨也分很多類型的,


第一種:天天炒短線日內,過一天算一天,天天都是生命最后一天,這樣的交易者注定走不遠,你天天看他賺錢,當有一筆虧損就抹去很多次盈利,精神受到嚴重打擊,畢竟我們都是凡夫俗子,不可能天天保持一種心態。


第二種:天天研究什么技術指標,亂七八糟的東西,各種技術理論說的頭頭是道,今天用這種,明天用那種,并且口口聲聲說完美自己的交易系統,這類型的人在期貨市場虧損的概率是90%。



第三種:懂一點宏觀研究,也知道行情是不能被任何理論所打敗的,或者預測的。唯有看大勢,從戰略的角度考慮問題,基本就算入門了。


寫完,發現答非所問。抱歉

我是一名期貨交易15年的普通散戶,一直就是以交易為生,期間在淘寶賣過一些國外的交易軟件,交易培訓視頻,所以我覺的我比較有發言權,我接觸的大多數散戶,投資知識基本沒有,就是覺的這個市場可以賺錢,然后盲目進來了,并且他們非常用功,當爆倉幾次,有的就頭腦靈活的就退出這個市場了,但是最可怕的就是那些一定要要搞明白這個市場是什么的人,準確的說他們已經上癮了,到處學習,最可怕的是他們的方向都錯了,被各種忽悠,這樣的人結局非常非常慘,現在我已經練就了一項本領,就是聊幾句,我就知道對方是什么水平,因為我開淘寶店,賣這些東西都9年了,天天接觸的都是投機者,然后這個市場淘汰太快了。大多人的交易生涯就是2到3年。不過發現這一倆年普通交易者的水平在不斷提高,但是他們又掉進一個更深的坑,那就是開始用程序化交易。

程序化交易員必知的幾個模型特點

對于一個程序化交易員來說,了解自己模型的特點是必須要做的事情,但是對于一個新手來說,了解到哪一步才透徹呢?或者市場中的策略都有哪些?自己模型與他們的差別在哪呢?

帶著這些問題,小策和你一起探究目前市場中程序化交易模型的幾大代表和相應的特點。

一.以Aberration交易系統為代表的趨勢類程序。

該系統由KeithFitschen于1986年發明。Aberration交易系統的特點是分散投資,同時交易在多種不同的品種上。Aberratio交易系統的交易頻率常常是每年交易某一品種3-4次,60%的時間都持有倉位,平均每筆交易持倉60天。它通過長線交易捕捉趨勢來獲取巨額利潤。由于它同時交易多個不相關的品種,當某一品種損失時,另一品種可能獲利。在一年的時間里,總是有某一種或者多種品種能獲得巨額利潤,這些大的利潤彌補了那些沒趨勢市場的小額虧損。

二.以Andromeda交易系統為代表的日線模型。

展開剩余64%

Andromeda交易系統于2001年由Petros Development Corp開發,該系統也是一個長線趨勢類交易系統,它同樣運用于多個市場。Andromeda 交易系統針對不同的市場都是用采同一套規則和參數,并沒有進行最優化處理,屬于非曲線匹配系統,樣本外測試和樣本內測試的結果一致,并且在發布后將近十年的時間里得到了驗證。不同大小的資金賬戶皆可使用,由于是日線模型,因此不需要天天盯市,所有的進場出場指令均在下一日的開盤執行,有時候也可能很多天沒有交易。Andromeda 平均每筆交易的持倉時間為60-65 天,該系統的一大特色是,交易終止點不是根據價格,而是根據持倉時間而定。

三.以Checkmate交易系統為代表的保證收益率的一致性和最大回撤最小化的模型。

Checkmate交易系統的目標不是最大化利潤,而是保證收益率的一致性和最大回撤最小化。該系統在全部的品種上使用相同的交易法則和參數,因此避免了過度優化和曲線匹配的問題。Checkmate在進場點選擇上把關嚴格,可能在跟蹤時同時監控多個品種,但交易很少,這使得Checkmate 使用的保證金平均來看會比其他系統要少。Checkmate 是中線交易系統,目的是捕捉中線趨勢,它采用改進趨勢過濾,這種方法可以使Checkmate 經常能在獲利最大的最近高點或低點離場,這點和那些有大回撤的趨勢系統有所不同,它能迅速止盈離場,因此Checkmate 讓交易者的心理相對舒適。

四.以R-breaker和STC S&P Daytrade為代表的日內交易策略,不持倉過夜。

這兩種系統出場指令都是止損或是收盤。每天交易不超過2 筆,很多時候一天內可能沒有交易。R-breaker系統的特點是,結合了趨勢和反轉兩種交易方法,既進行趨勢交易也進行反轉交易。尤其是當指數的日內波動較大時,該系統的收益更好,反之則沒有交易機會。 而STC S&P Daytrade交易系統首先采用“Price Trend Indicator”價格趨勢指數來判斷市場是 超買還是超賣,超買的市場應該賣出頭寸,超賣的市場應該買入頭寸。

程序化交易員必知的模型特點

從以上收益排名較為靠前的幾種主要交易系統中可以看出,大家都認為趨勢能夠帶來利潤,不管是長線還是短線,日內還是日間,都是以小的虧損來去博得較大的趨勢收益。這或許是市場中的不謀而合,但我更愿意相信之所以市場中的交易思路被趨勢占據,背后一定是千萬條數據驗證的結果。

本文標簽:
極力推薦

錦昵網絡演示模板,MIP站收錄快,排名好

關于我們 聯系我們
买彩票官网